운용전략 
| 01 | 업종을 대표하는 대형주 위주 투자와 시장 지배력을 가진 중소형주의 선별 투자 - 성장성과 안정성을 겸비한 업종 대표주 위주의 투자 - 경쟁력을 갖춘 유망 중소형주 등, 투자 범위 확대로 시장 대응 유연성 확보 |
|---|---|
| 02 | 종목별 차별화 장세에 대응, Bottom-up Approach에 주력 - 주식부문 운용은 기본 포트폴리오 영역과 전술적 포트폴리오 영역으로 이원화 - 중단기 주가 모멘텀에 의거 전술적 포트폴리오 매매 실행 |
| 03 | 팀 단위 운용을 통한 운용 역량 결집 - 매니저 개인의 독자판단에 따른 오류 가능성 최소화 - 내부 계량 분석 자료 적극 활용으로 투자유망종목 발굴 |
| 04 | 조직적 리스크 관리로 펀드 손실 가능성 최소화 - RM (컴플라이언스) 팀 등 전담조직에 의한 체계적 펀드 위험 관리 |
운용 어프로치
운용 프로세스
"운용 과정에 계량 모형 활용도를 높여 운용의 객관성 및 리스크 통제를 구현"
| 01 | 지수 추종 전략 - 추적 오차를 감안한 부분복제기법 적용으로 안정적인 포트폴리오 구성 추구 |
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| 02 | 초과수익 확보 전략 - 전략 및 전술바스켓 구성, 트레이딩 전략 등을 통해 투자자 요구 초과수익 획득 |
| 03 | 추적오차 관리 전략 - 추적오차 최소화 되도록 포트폴리오 구성 후 모니터링 시스템을 통해 추적오차 원인 분석 및 재조정 |
운용 원칙
Enhanced Indexing 및 Relative Value Trading
운용전략
