- 특정한 목표지수의 성과에 근접한 수익획득을 추구하여 지수구성
종목에의 투자비중을 100%에 가깝게 투자.
- 환매에 대한 유동성을 확보하면서 투자비중을 유지하기 위해 선물 등의
파생상품에 투자.
- 목표지수와의 수익률 격차 최소화와 종목선정에 따른 초과수익 획득을
위하여 계량적 투자기법( Stratified Sampling + Optimization )에 의한
포트폴리오를 구성
포트폴리오
- 목표지수를 최대한 추적할수 있는 표본추출법(대표 우량종목 추출) 적용
위험
- 목표지수 변동폭 만큼 자산가치 변동 가능
- 목표지수와는 달리 펀드는 거래비용과 제 보수가 수반되기
때문에 목표지수의 투자성과와 정확히 일치하지 않을수 있음
목표수익률
